Кінда, В. В. та Kinda, V. V. (2021) РОБОТА ІЗ ЧАСОВИМИ РЯДАМИ. КОМПОНЕНТИ РЯДІВ ТА СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). с. 259-266.

Text Vt9319 (1).pdf Download(412kB)

Анотація

Розглянуто часові ряди та його складові компоненти такі як тренд, сезонність та циклічність. Проведено опис та класифікацію основних видів тренду та сезонності. Досліджено типи моделей, компоненти яких мають адитивну та мультиплікативну поведінки. Розглянуто найпоширеніший варіант для аналізу тенденції ряду та його тренду, сезонності у вигляді застосування моделей із експоненційного згладжування. Визначено автокореляційну функцію та описано зв’язок автокореляційної функції часового ряду із наявністю тренду у відповідному часовому ряді. Визначено строгу стаціонарність та її необхідність для точного прогнозу часового ряду. Розглянуто методику зведення нестаціонарних рядів до стаціонарних шляхом застосування маніпуляцій та перетворень вхідного ряду. Описано один із критеріїв перевірки гіпотези на стаціонарність часового ряду Дікі-Фуллера.

Title in English

WORK WITH TIME SERIES. COMPONENTS OF TIME SERIES AND STATISTICAL CHARACTERISTICS

English abstract

Time series and its components such as trend, seasonality and cyclicity are considered. The description and classification of the main types of trend and seasonality are carried out. The components of time series which have additive and multiplicative behavior, are studied. The most widespread variant for the analysis of a tendency of time series and its trend, seasonality in the form of application of models on exponential smoothing is considered. The autocorrelation function is defined and the connection of the autocorrelation function of the time series with the presence of a trend in the corresponding time series is described. Strict stationarity and its necessity for the exact forecast of a time series are defined. The method of reduction of nonstationary series to stationary ones by manipulations and transformations of the input series is considered. One of the criteria for testing the hypothesis on the stationarity of the Dickey-Fuller time series is described.

Перегляд елементу

Завантажень