Кубай, О. В. (2026) Методи інтелектуального аналізу та прогнозування часових рядів біржової динаміки на основі поліноміального підходу. [Автореферати, дисертації] (Неопублікований)

Text PhD_Diss_Kubai_6 with scan_final.pdf Download(4MB)

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового завдання – розробці та вдосконаленню методів інтелектуального аналізу і прогнозування часових рядів біржової динаміки на основі поліноміального підходу. Актуальність дослідження зумовлена потребою у створенні адаптивних, інтерпретованих і придатних до застосування в умовах обмеженого обсягу даних прогнозних моделей, які дають змогу враховувати локальну структуру фінансових часових рядів, високу волатильність, шумовий характер біржових процесів і недетермінованість ринкової динаміки.

Title in English

Methods of Intelligent Analysis and Forecasting of Time Series of Stock Exchange Dynamics Based on a Polynomial Approach

English abstract

The dissertation is devoted to solving an urgent scientific problem, namely the development and improvement of methods for intelligent analysis and forecasting of time series of stock exchange dynamics based on a polynomial approach. The relevance of the study is determined by the need to create adaptive, interpretable forecasting models suitable for application under conditions of limited data availability. Such models make it possible to take into account the local structure of financial time series, high volatility, the noisy nature of stock exchange processes, and the nondeterministic character of market dynamics

Перегляд елементу

Завантажень