Криницький, Ю. В. (2025) Оптимізація інвестиційного портфеля з використанням методів штучного інтелекту. [Другий (магістерський) рівень освіти]

Text 2025 Криницький Ю В Оптимізація інвестиційного портфеля з використанням методів штучного інтелекту.pdf Download(993kB)

Анотація

Виконав: здобувач вищої освіти 2 курсу, групи ІТБ-61м Криницький Юрій Васильович. магістерській роботі досліджено процес автоматизованої оптимізації інвестиційного портфеля з використанням ансамблю моделей машинного навчання (LSTM, Random Forest, ARIMA) та теорії Марковіца з розгортанням на edge-пристрої. Метою роботи є створення системи прогнозування дохідності фінансових активів та оптимізації портфельних ваг за архітектурою «Train on Host — Deploy on Edge» з експортом моделей у формат ONNX. Практичне значення полягає у розробці програмного комплексу для автономної оптимізації портфеля з 11 активів з часом відгуку менше 500 мс на Orange Pi Zero 2W. Запропоновано метод shrinkage для вирішення проблеми екстремальних прогнозів, що призводять до концентрації портфеля. Результати підтверджують ефективність поєднання машинного навчання з портфельною теорією для систем управління інвестиціями.

Перегляд елементу

Завантажень